单项选择题

( )计算VaR时，某市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

A．局部估值法
B．德尔塔—正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
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单项选择题
如果一种债券的市场价格下降，其到期收益率一般会( )。
A．大于其必要收益率
B．小于其必要收益率
C．下降
D．上升
单项选择题
德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。
A．持有期和标准差
B．持有期和置信度
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率
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