单项选择题

假定一笔贷款在前三年的死亡率分别为1%、2%、5%，则此笔贷款前3年的累计死亡率为( )。

A．3%
B．92%
C．8%
D．5%
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单项选择题
本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
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B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KPMG模型
单项选择题
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