单项选择题

下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
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热门 试题

单项选择题
下列不属于审慎经营类指标的是( )。
A．成本收入比
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率
单项选择题
现代风险分散化思想的重要基石是( )。
A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论
B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型
C．欧式期权定价的一般模型
D．缺口分析、久期分析
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