某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。

A．久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果就不再准确

A．买方期权对于卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
B．卖方期权对于买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利
C．美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D．如果期权的执行价格比现在的即期市场价格低，该期权就是价外期权