单项选择题

某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。

A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12
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单项选择题
当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

A．风险系数 
B．期望收益率 
C．B系数 
D．灵敏度系数
单项选择题
针对衍生证券的对冲交易，通常会利用( )控制对冲的衍生证券头寸。
A．证券组合的期望收益率
B．β系数
C．市场组合的实际预期收益率
D．证券组合的方差
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