多项选择题

在马柯维茨的资产组合理论以及sharp的资本一资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是( )。

A．β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B．β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C．β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D．β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E．β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
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多项选择题
下列关于期货投机功能的说法，正确的是( )。
A．承担价格风险
B．提高市场流动性
C．保持价格体系稳定
D．形成合理的价格水平
E．降低了风险
多项选择题
影响战略性投资配置修正的因素包括( )。
A．关于资产类别的长期风险和预期收益关系
B．投资者的风险容忍度
C．对已实现的收益率构成的资产类别的相对价值重估
D．由于市场环境的改变而导致长期风险和预期收益的估计值随时间而改变。
E．不用考虑投资者的容忍度
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