多项选择题

证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为( )。

A．詹森指数
B．夏普指数
C．特雷诺指数
D．人气指数
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单项选择题
某证券组合今年实际平均收益率为0．14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12
单项选择题
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。

A．1.00
B．0.6
C．0.4
D．0.2
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