多项选择题

采用倒推法的期权定价模型包括（）

A.BS公式
B.二叉树模型
C.隐性差分法
D.蒙特卡罗模拟

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多项选择题
假设当前市场上期权报价：IO1506-C-5300价格135点，IO1506-P-5300价格85点，某投资者利用这两个期权构建卖出跨式组合并持有到期，则到期结算价为下列哪些点位时，该投资者可以获利（）。

A.4900
B.5100
C.5300
D.5500
多项选择题
某投资者以3元的价格购入了执行价格为51元的看涨期权，然后以2元的价格购入了执行价格为46元的看跌期权，两个期权的标的、到期月份均相等。在期权到期时，若标的资产价格为（）时，该投资者的损益恰为0。

A.41
B.45
C.48
D.56
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