单项选择题
从理论上看,当股市处于窄幅震荡,但市场避险情绪显著上升时,相应的波动率指数将()。
A.上升
B.下降
C.不变
D.不确定
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试题
单项选择题
在下列各市场指数中,需要利用期权隐含波动率进行编制的是()。
A.VIX指数
B.SENSEX指数
C.S&P CNX指数
D.Euro Stoxx指数
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单项选择题
如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00(用于定价的波动率20%),delta 0.5,gamma 0.05,vega 0.2,市场价格3.2,市场隐含波动率接近()。
A.20%
B.21%
C.19%
D.21.55%
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