单项选择题

假设商品A的月度价格变化的标准偏差为$2。商品B(与商品A相似)合约的期货价格每月变化的标准差为3美元。期货价格和商品价格之间的相关性是0.9。对冲一个月的商品A价格风险时应使用什么对冲比率?()

A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90

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热门 试题

单项选择题
限价指令()

A.是以一定价格交易最多数量的期货合约的订单
B.可以以指定价格执行的订单还是对投资者更有利的订单
C.是必须在指定时间段内执行的订单
D.以上都不是

单项选择题
理发(haircut)20%意味着()

A.当市场价值为100美元的债券用于满足抵押要求时,其价值为80美元
B.面值为100美元的债券用于满足抵押要求时,其价值为80美元
C.当市场价值为100美元的债券用于满足抵押要求时,其价值为83.3美元
D.面值为100美元的债券用于满足抵押要求时,其价值为83.3美元

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