单项选择题

在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为()。

A.0.13
B.0.53
C.0.45
D.0.25

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
在用复制原理对期权估价时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险利率为4%，则目前应该借入的款项为()元。

A.36.54
B.30.77
C.30
D.32
单项选择题
下列不属于期权估价原理的是()。

A.复制原理
B.风险中性原理
C.风险回避原理
D.套期保值原理
相关试题