单项选择题

一项看跌期权的标的股票为XYZ，执行价格为40美元，期权价格为2.00美元，而另一项看涨期权执行价格为40美元，期权价格为3.50美元。则未保险的看跌期权的发行者的每股最大损失及未保险的看涨期权发行者的每股最小收益为：（）。

A.ⅰ
B.ⅱ
C.ⅲ
D.ⅳ

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热门试题

单项选择题

可转换债券的面值为1000美元，转换比率为40，相应的股票价格为每股20美元。则转换溢价及转换溢价比率分别为：（）。

A.200美元，20%
B.200美元，25%
C.250美元，20%
D.250美元，25%

单项选择题

考虑一牛市期权价格差策略，执行价格为25美元的看涨期权市价为4美元，执行价格为40美元的另一看涨期权价格为2.50美元。如果在到期日，股价上升为50美元，期权在到期日实施，则到期日的净利润为（不考虑交易成本）：（）。

A.8.50美元
B.13.50美元
C.16.50美元
D.23.50美元

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