单项选择题

目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。

A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份

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热门 试题

单项选择题
通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称（）。

A.静态套期保值策略
B.动态套期保值策略
C.主动套期保值策略
D.被动套期保值策略
单项选择题
（）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。

A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.简单套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
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