单项选择题

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型

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热门试题

单项选择题

A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

单项选择题

Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。

A.压力测试
B.资产分组
C.蒙特卡罗模拟
D.历史损失数据均值与方差替代