单项选择题
某个决策者的效用函数为u(w )=-e-3w ,拥有财富W 。该决策者面临着两种潜在损失:(1)损失X 服从期望值为α,方差为4的正态分布;(2)损失Y 服从期望值为10,方差为8的正态分布。若已知决策者投保X 所支付的保费低于投保Y 所支付的保费,则α的最大值为()。
A.16B.15C.14D.13E.12
A.0.5B.2.3C.3.1D.3.5E.3.6
A.700B.800C.900D.1000E.1100
A.203.54B.241.94C.268.40D.378.15E.398.12
A.2.51B.3.20C.3.90D.4.34E.4.52
A.0.0907B.1.0907C.11.0254D.0.9168E.0.9268
A.0.25,50B.0.30,50C.0.25,30D.0.30,30E.0.25,25
A.当u″(x )>0时,有:E[u (X )]≤u (E[X]),只要两边的期望存在B.当u″(x )>0时,有:E[u (X )]≥u (E[X]),只要两边的期望存在C.当u″(x )<0时,有:E[u (X )]≤u (E[X]),只要两边的期望存在D.当u″(x )<0时,有:E[u (X )]≥u (E[X]),只要两边的期望存在E.当u″(x )=0时,有:E[u (X )]≥u (E[X]),只要两边的期望存在
A.0.7282B.0.614C.1.186D.1.653E.1.236
A.2380B.2381C.2382D.2383E.2384
A.1.05B.1.07C.1.08D.1.09E.1.06