单项选择题

下列关于Black-Scholes期权定价模型，正确的是（）

A.Black-Scholes期权定价公式假设标的资产产生的红利相同
B.在市场无套利的前提下，无风险资产能获得比无风险收益率更高的收益
C.股票价格遵循几何布朗运动
D.通过构造股票和期权的组合，仍然无法消除所有的风险

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单项选择题
‍以下哪个不是二叉树模型的基本假设？（）

A.资本 市场完全竞争
B.下一期的股票价格有多个等概率的值
C.市场无摩擦
D.不存在无风险套利机会
多项选择题
考虑下面3年期的货币互换，一方的名义本金为1000万美元，利率为2.75%，另一方的名义本金为1500万加元，利率为3.75%。CAD USD的即期汇率为1.52。两个国家的利率期限结构都是平的。当加拿大的利率为5%，美国的利率为4%时，下面说法正确的是（）

A.美元债券的价格为963万美元
B.加元债券的价格为1444万加拿大元
C.货币互换的价值为20万加拿大元
D.货币互换的价值为20万美元
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