单项选择题

下面哪种情况会产生一个有正alpha的零净投资组合（）

A.一价定律成立
B.组合的期望收益率为零
C.无风险套利机会存在
D.资本*市场线与机会集相切

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（）

A.两个组合都被正确定价
B.两个组合都被低估了
C.组合X和Y提供了套利机会
D.组合X和Y都处在均衡条件
单项选择题
证券市场线刻画了（）

A.证券的期望收益率是其系统风险的函数
B.证券的收益率和指数收益率之间的关系
C.市场组合是风险证券的最优组合
D.完整的资产组合是市场组合和无风险资产的结合
相关试题