单项选择题

非现金股票当前价格为100元，一年后股票价格可能上升10%，或下降5%。基于此股票的一年期欧式看涨期权，执行价格为103。若市场无风险连续复利率为4%，为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为（）。

A.42.6
B.-42.6
C.98.96
D.-98.96

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热门 试题

单项选择题
利用二叉树给某外汇期权定价，步长为1个月，国内连续复利无风险年化利率为5%，国外连续复利无风险年化利率为8%，汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是（）

A.0.4325
B.0.4553
C.0.5517
D.0.6325
单项选择题
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。

A.上行乘数＝1＋上升百分比
B.上行乘数=1/下行乘数
C.假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D.期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
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