单项选择题
A.指数策略B.价值分析策略C.收益利差分析D.债券互换分析
A.4.9%B.6.8%C.4.7%D.5.8%
A.无限期债券的久期恒定，为（1+y）/y，其中y为到期收益率B.市场利率和到期时间不变时，债券的久期随着息票利率的增长而延长C.债券无论是以面值还是以面值的折价或溢价出售，久期总是随着到期时间的增加而减少D.在其他因素都不变的情况下，债券的到期收益率较低时，期票债券的久期较短