单项选择题

假设某基金与市场指数的相关系数为0.8，该基金总风险中的特有风险是（）

A.64%
B.40%
C.36%
D.28%

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热门试题

单项选择题

CAPM模型认为，资产组合收益可以由（）得到最好的解释

A.经济因素
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化

单项选择题

按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）

A.证券A被高估
B.证券A是公平定价
C.证券A的阿尔法值是-1.5%
D.证券A的阿尔法值是1.5%

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