单项选择题

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo lio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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单项选择题
某银行2011年末的可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于32，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200
B.400
C.600
D.800
单项选择题
在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．Altman的Z计分模型
B．RiskCalC模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
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