单项选择题

考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。

A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元

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单项选择题
140天期的年利率为8%，230天期的年利率为8.25%（连续复利、实际天数 实际天数为计息天数），则其短期国债期货的报价为（）。

A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
单项选择题
某个看涨期权可以按30元的价格购买某公司100股股票，假设公司进行3对1的股票分割，则购买的股票数将调整为（）股。

A.33
B.130
C.200
D.300
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