单项选择题
A.利率上涨时,期货价格上升 B.利率下降时,期货价格下降 C.利率上涨时,期货价格下降 D.不能确定
A.汇率期货 B.利率期货 C.股票指数期货 D.以上三项都正确
A.正向差期组合 B.反向差期组合 C.正向蝶式组合 D.看涨期权的牛市正向对角组合
A.在3月达成的6月期 B.3个月后开始的3月期 C.3个月后开始的6月期 D.上述说法都不正确
A.轻质油 B.燃料油 C.重油 D.柴油
A.风险转移 B.商品交换 C.价格发现 D.锁定利润
A.购买股票指数期货 B.出售股票指数期货 C.购买股票指数期货的看涨期权 D.出售股票指数期货的看跌期权
A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格 B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格 C.远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定 D.远期价格与标的物现货价格紧密相连,而远期价值是指远期合约本身的价值
A.利率上限多头 B.利率下限空头 C.利率双限空头 D.利率区间空头
A.风险与收益的对称性 B.期权的卖方有执行或放弃执行期权的选择权 C.风险与收益的不对称性 D.必须每日计算盈亏,到期之前会发生现金流动
A.甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率,并且按照12.4%换固定利率 B.甲公司以LIBOR换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率 C.甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率 D.甲公司以10.6%换入固定利率,并且按照LIBOR-3%换出浮动利率