单项选择题
A.商业银行应采用信用风险转换系数估计已承诺但尚未使用部分的违约风险暴露 B.如果商业银行可以无条件随时取消贷款承诺，则相应信用风险转换系数为0% C.与贸易相关的短期或有项目，信用风险转换系数为50％ D.商业银行应采用现额暴露法计算表外项目中汇率、利率等场外交易衍生工具的违约风险暴露
A.对于非零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一非零售债项违约，则该客户下所有非零售债项进行RWA计算时均视为违约资产 B.对于零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一零售债项违约，则该客户下所有零售债项进行RWA计算时均视为违约资产 C.对于有合格抵质押品的债项，风险缓释作用体现为对标准违约损失率（LGD）的调整 D.对于有合格保证的债项，若保证人的违约概率（PD）优于客户，则在RWA计算中使用保证人的PD以节约资本占用
A.是指将银行资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额 B.标准法下各资产权重相同 C.标准法下资产权重是银行自行评估的 D.内部评级法下各资产权重相同
A.完整性—所有必需的数据应存在，数据关联关系应存在 B.符合性—不应存在违反数据标准和数据质量需求的数据 C.一致性—数据值提供的信息不应存在冲突 D.重复性—可存在重复的记录
A.数据管理框架 B.数据定义 C.PD/LGD/EAD模型 D.VAR模型
A.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\私人银行\证券公司\财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版 B.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括互助支持模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版 C.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司\再保险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版 D.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司\财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
A、主要是指专门从事金融产品，并通过一定提供相应的服务获取利益的赢利性机构；例如银行\投资银行\保险公司\证券公司\期货公司等 B、仅通过收取存贷利差而实现赢利的机构 C、金融机构信用风险整体水平较低因此对宏观经济影响力不大 D、金融机构仅开展批发性业务，通过银行之间借贷关系保持其流动性
A.13.33% B.16.67% C.33.33% D.83.33%
A.5 B.7 C.9 D.10
A.大于 B.等于 C.小于 D.远小于
A.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较 B.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较 C.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较 D.在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较