多项选择题

一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。

A.卖出期权、做多股票
B.买入期权、做空股票
C.套利者的盈利现值最少为0.69美元
D.套利者的盈利现值最多为0.69美元

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多项选择题

A.期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价
B.期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价
C.最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价
D.最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价

多项选择题

A.卖出跨式期权
B.买入跨式期权
C.买入看涨期权
D.卖出看涨期权