假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的风险水平的指标包括：（）。

A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
E.因素模型

A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的α系数大于零