单项选择题

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）天的损失超过1000万元。

A.10
B.3
C.2
D.1

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热门 试题

单项选择题
商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（）

A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.不良贷款迁徙率指标
单项选择题
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（）。

A.保持不变
B.下降
C.上升
D.无法判断
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