多项选择题

VaR的计算方法有( )。

A．局部估值法
B．德尔塔一正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
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多项选择题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的( )。
A．总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C．期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
多项选择题
《证券投资基金评价业务管理暂行办法》中规定基金评价机构应当满足如下条件( )。
A．基金评价机构应加入中国证券业协会
B．具备健全的组织架构和完善的内部控制制度
C．有足够熟悉基金及其评价业务的专业人员
D．有完善系统的评价标准、方法以及严谨的业务规范
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