单项选择题

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06

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单项选择题
某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880
B.1 375
C.1 100
D.1 000
单项选择题
在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。

A.2.5
B.0.8
C.2.0
D.1.6
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