单项选择题

看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St(下标)，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。

A．S<SUB>t</SUB>-x
B．(S<SUB>t</SUB>-×m
C．0
D．x-S<SUB>t(</SUB>
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是( )。
A．利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化
B．利率变化不会使期权价格的机会成本变化
C．利率变化还会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响
D．利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况作具体分析
单项选择题
一般而言，期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系式是 ( )。
A．协定价格与标的资产市场价格差距越大，时间价值就越小
B．协定价格与标的资产市场价格的差额，就等于时间价值
C．时间价值与标的资产市场价格差距越大，协定价格就越高
D．协定价格与时间价值差距越大，标的资产市场价格就越低
相关试题