问答题

(6)若按照目前市价投资于B股票，并长期持有，计算其预期收益率。

【参考答案】

(1)投资组合的β系数=20%×1.2+45%×1.9+35%×2=1.795
投资组合的风险收益率=1.79......

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问答题

某企业年需用甲材料250000千克，单价10元千克，目前企业每次订货量和每次进货费用分别为50000千克和400元次。要求： (1)计算该企业每年存货的相关进货费用； (2)若单位存货的年储存成本为0.1元千克，企业存货管理相关最低总成本控制目标为 4000元，计算该企业每次进货费用的限额。 (3)若企业通过测算可达第(2)问的限额，其他条件不变，计算该企业的订货批量和此时存货占用的资金。 (4)假设材料的在途时间为6天，保险储备量为1800千克，计算再订货点。

问答题

假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：年甲股票的收益率乙股票的收益率20035%10%20048%9%200512%6%20067%11% 要求：（1）计算甲、乙两只股票的期望收益率；（2）计算甲、乙两只股票收益率的标准差；（3）计算甲、乙两只股票收益率的标准离差率；（4）假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为1，投资者将全部资金按照80%和20%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。

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