单项选择题

( )方法是着眼于长期的收益变动，而不是对短期内的收益率变动进行任何预测，用长期收益高的债券替换长期收益低的债券。

A．替代掉换
B．市场内部价差掉换
C．利率预期掉换
D．纯收益率调换
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单项选择题
债券X、Y的期限都为5年，但债券X、Y的到期收益率分别为8%、10%，则下列说法正确的是( )。
A．债券X对利率变化更敏感
B．债券Y对利率变化更敏感
C．债券X、Y对利率变化同样敏感
D．债券X、Y不受利率的影响
单项选择题
当收益率出现较大幅度变化时，采用( )方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
A．剩余期限
B．久期
C．修正久期
D．凸性
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