单项选择题

某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳，卖出2手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入1手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为______美分/蒲式耳。

A．2
B．4
C．5
D．6
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单项选择题
以下并非期货市场风险成因的是______。
A．价格波动
B．杠杆效应
C．市场机制不健全
D．理性投机
单项选择题
7月1日，大豆现货价格为2020元 吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在1个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，该加工商决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格2050元 吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应为______元 吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。
A．＞－30
B．＜一30
C．＜30
D．＞30
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