单项选择题

某理性投资者购进了某公司股票的欧式看跌期权与欧式看涨期权各一份，期限1年，在购买这两种期权的时候，该公司股票的价格是24元。假设投资者购买的看涨期权和看跌期权的执行价格均为26元，期权费均为2元，在到期日该股票的市场价格是20元，那么该投资者在到期时的获利为( )。

A．2元
B．6元
C．-5元
D．0元
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为( )。
A．执行价格减去股票市价
B．股票市价减去期权价格
C．期权价格
D．股票价格
单项选择题
金先生购买了一份执行价格为50元，期权价格为5元的欧式看涨期权合约，并卖出一份执行价格为30元，期权价格为3元的欧式看跌期权合约，两份合约标的资产和到期日均相同，当到期日标的资产的价格为( )时，金先生的利润为0(忽略交易成本)。
A．41元
B．32元
C．52元
D．37元
相关试题