单项选择题

在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是( )。

A．VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水△p，任何VaR有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C．△p为金融资产在持有期△t内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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热门试题

单项选择题

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》规定，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是( )。

A．在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的
B．共同被第三方企事业法人所控制的
C．主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D．存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

单项选择题

中国银监会于2004年制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述不正确的是( )。

A．商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
B．资本充足率的信息披露，主要包括风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险4个方面
C．商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后4个月内
D．商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会