单项选择题

由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rf)]及市场组合M[点(σM，E(rM)]，于是资本市场线的方程可以表示为：

则下列说法正确的是()。

A．E(rM)表示资产组合M的期望收益率
B．σP表示有效组合P的方差
C．β表示风险溢价
D．σP表示有效组合P的标准差

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单项选择题
证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分是（）。

A．对总风险的补偿
B．对放弃即期消费的补偿
C．对系统风险的补偿
D．对非系统风险的补偿
单项选择题
关于资本市场线，下列说法不正确的是（）。

A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率r<SUB>F</SUB>，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
C．另一部分是E的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担风险的大小成正比
D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系
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