单项选择题

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：
关于期权风险的Gamma表述错误的是（）

A.其他条件不变，期权的存续期间越长，Gamma绝对值越小
B.买入期权的Gamma为正
C.卖出期权的Gamma为正
D.Gamma反映了现货价格变动对期权Delta的影响

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单项选择题

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：以下关于缺口分析说法错误的是（）

A.非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
B.缺口分析是用来衡量利率变化对银行当期收益的影响
C.资产敏感性缺口时，利率下降会导致银行的净利息收入增加
D.缺口分析尽管计算简便，清晰易懂，但忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

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