单项选择题

假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者下降29.68%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。

A．7.78
B．5.93
C．6.26
D．4.37
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
在实物期权的投资决策中，要确定二期项目未来现金流量的现值，它相当于股票期权估价中的( )。
A．执行价格的现值
B．股票当前价格
C．股票期权的到期日终值
D．股票在期权到期日的价格
单项选择题
下列关于离散程度的表述中，不正确的是( )。
A．如果相对于A证券而言，B证券的标准差较大，则B的离散程度比A证券大
B．如果相对于A证券而言，B证券的变化系数较大，则B的绝对风险比A证券大
C．标准差不可能小于0
D．如果标准差等于0，则说明既没有绝对风险也没有相对风险
相关试题