多项选择题

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有。

A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C.最小方差证券组合为4/11×A+7/11×B
D.最小方差证券组合的方差为14.8%
E.最小方差证券组合的方差为零

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单项选择题

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