问答题
某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权到期日为4个月。
(1)如果该期权为欧式看涨期权,计算其价格;
(2)如果该期权为欧式看跌期权,计算其价格;
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
【参考答案】
某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权到期日为......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案、解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
问答题
中国共产党的十七大报告指出,“加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级”,“这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务”。请回答: (1)“转变经济发展方式”与“转变经济增长方式”的关系; (2)怎样才能加快转变经济发展方式
点击查看答案
问答题
假设有A、B两家公司,其资产性质完全相同,经营风险也一样,两家公司每年的息税前收益都为100万元。在没有所得税的情况下,公司所有的净收益都将以股利形式分配给股东。A、B两家公司的惟一区别就在于公司资本结构的不同。A公司全部采用股权融资,股权资本的市场价值为1000万元,则股权资本的投资报酬率为10%;B公司则存在一部分的负债,其负债价值为400万元,负债的利率为5%,假设B公司剩余的股权价值被低估,为400万元,则B公司总的市场价值为800万元。问市场是否存在套利机会请作说明。
点击查看答案&解析
相关试题
目前,我国经济问题的根源之一就是流动性过...
某消费者的效用函数和预算约束分别为U=Y和...