单项选择题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是( )。

A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融厂具的风险
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单项选择题
20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )模式阶段。
A．全面风险管理
B．资产风险管理
C．负债风险管理
D．资产负债风险管理
单项选择题
( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
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