单项选择题

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。

A．0.1%
B．0.01%
C．0.3%
D．0.03%
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单项选择题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
单项选择题
如下表，G1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入。β1-8，表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。
A．产品线
B．∑G<SUB>1-8</SUB>×β<SUB>1-8</SUB>
C．2006年
D．10
E．2007年
F．-5
G．2008年
H．5
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