多项选择题

统计方法中可以用来量化收益率的波动性相关指标有( )。

A．预期收益率
B．标准差
C．方差
D．中位数
E．众数
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多项选择题
综合性报告是各报告单位针对各管理范围内，报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告，它反映的内容包括( )。
A．重大风险事项描述
B．分类风险状况
C．风险应对具体措施
D．辖内各类风险总体状况及变化趋势
E．发展趋势及风险因素分析
多项选择题
下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。
A．历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B．蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C．历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D．蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E．历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
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