多项选择题

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A.CreditMetrics的本质是VaR模型
B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人
E.在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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热门试题

未分类题

下列依次填入横线处的词语，恰当的一组是（）。（1）桥砖是深褐色，表明它的历史的长久；都是（），令人叹息于古昔工程的坚美。（2）我们下船后，借着新生的晚凉和河上的微风，暑气已渐渐消散；到了此地，（），身子顿然请了———习习的清风荏苒在面上，手上，衣上，这便又感到了一缕新凉了。（3）可是一般人还忘其所以地要气派，自以为美，几乎不知天多高地多厚。这真是所谓“（） ”了。（4）但是要老资格的茶客才能这样有分寸；偶尔上一回茶馆的本地人外地人，却总忍不住（），到了儿捧着独自走出。

A、完好无缺，豁然开朗，不可一世，狼吞虎咽
B、完美无缺，如临仙境，自高自大，大吃大嚼
C、完好无缺，豁然开朗，夜郎自大，狼吞虎咽
D、完美无缺，柳暗花明，妄自尊大，大吃大嚼

未分类题

历史模拟法是典型的局部估值法。（）

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。