问答题
已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM）为8%，求该组合的期望收益率E（RP）。
根据资本资产定价模型E(RP)=RF+[(E(RM)一KF)/6。]6M=3%+5%×2=13%。