单项选择题

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。

A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetriCS模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
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单项选择题
清晰的战略风险管理流程不包括( )。
A．战略风险识别
B．战略风险规划
C．战略风险监测
D．应急方案
单项选择题
假没资产组合初始投资额为120万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%，标准差为0.5%的正态分布。那么在95%置信水平下，该资产组合年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
A．3.92
B．1.176
C．1.76
D．1.96
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