单项选择题
某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A 三部分资产组成。参照CAPM 模型，已知股票A 被低估，其预期收益率为12%，β 值为1.2，在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%，市场收益率为10%。
A．0.8% B．1.0% C．1.2% D．1.6%
A．12% B．11% C．10% D．8%
A．对恒定混合法有利的市场环境是易变和无趋向的市场变化。 B．就长期而言，购买并持有法是消极的。 C．投资组合保险的目的是在获得股票市场的预期高回报率的同时，限定下跌的风险，因此所需要的再平衡和交易的程度不高。 D．这三种方法没有哪一种方法明显优于其他方法。