单项选择题

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每( )进行一次。
A．半年
B．一年
C．一个月
D．三个月
单项选择题
Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A．保险学的精算理论
B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
相关试题