单项选择题

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

A．12.5
B．10
C．2.5
D．1.25
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单项选择题
假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。
A．3
B．0.33
C．0.75
D．0.25
单项选择题
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。
A．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越大
D．负债的久期越长，负债的利率风险越大
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