多项选择题
假设资本资产定价模型成立，根据下表完成以下各题：
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证券种类 |
期望报酬率 |
标准差 |
与市场组合的相关系数 |
β值 |
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无风险资产 |
A |
B |
C |
D |
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市场组合 |
E |
0.1 |
F |
G |
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A股票 |
0.2 |
H |
0.65 |
1.3 |
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B股票 |
0.15 |
0.15 |
1 |
0.9 |
|
C股票 |
0.1 |
J |
0.2 |
K | |
A． 两个证券之间ρ值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差
B． 两个证券之间ρ值为-1时，组合的风险分散能力越大
C． 两个证券之间ρ值为1时，组合的风险分散能力越大
D． 两个证券之间ρ值为0时，组合的风险分散能力越大
E． 两个证券之间ρ值为0时，两证券之间不存在线形相关性